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股票贝塔系数什么意思?股票的贝塔系数的计算 2023-02-27 13:56:24  来源:中网

首先贝塔系数指的是统计学上的一个概念,它象征的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。如果贝塔系数的绝对值越大,那么其收益变化的幅度相对于大盘变化的幅度就也会越大;贝塔系数的绝对值越小,则显示的变化幅度相对于大盘也就越小。另外如果贝塔系数是负值,则变化的方向就和大盘变化的方向相反;另外大盘涨的时候它就会跌,反而在大盘跌的时候它就会涨。

因为我们投资于投资基金的目的主要是为了取得理财的服务,接着获得优于被动投资于大盘的表现情况,可以通过这一个指标,考察基金经理降低投资波动性风险的能力。另外在我们计算贝塔系数的时候,除了大盘表现的指标,还要有基金的表现数据。

最后关于贝塔系数的含义,根据投资理论,全体市场本身的β系数为1,如果β系数大于1,就意味着基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,相反,如果β系数小于1,就意味着基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度,所以β系数越大的证券,一般就是投机性较强的证券。

再如,如果某只基金的贝塔系数为1.5,这就是指这只基金净值变动的比例是大盘变动比例的1.5倍。所以当大盘上涨到10%的时候,这只基金就会上涨15%;另外当大盘下跌10%的时候,该基金就会下跌15%。

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